您的位置 首页 配资论坛

配资公司 扔硬币实验:揭秘90%交易者亏损的本质原因

实验前提

掷硬币实验不是随机进行的。首先,需要满足一些先决条件,否则结果将毫无意义。

1止损和止盈金额每次都相同

我们每次都希望保持一致的原因主要是为了减少不必要的变量。如果每次损失都不同,利润率也不同,则很难直接衡量抛硬币的效果。

我们使用10,000美元的模拟磁盘实验。资金管理是每单止损止盈1%,即损益为100美元,止损止盈均为10点。点值不同,因此应根据价格略微更改不同货币的手数。

2个测试品种应相对独立

我们使用三种货币对:欧元兑美元,英镑兑日元和澳元兑新西兰元。这主要是因为这三个货币对之间的相关性非常低。与欧洲,美国和美国不同,英镑和美国往往同时涨跌。

这样,可以同时持有三种货币,从而提高了实验效率。实验前后总共花费了3天。

经营策略

硬币的正面表示多头,而负面则意味着空头。这三个货币对均根据抛硬币的当前价格进行放置。它绝对不看市场状况,也不分析当前情况,从而最真实地反映抛硬币的效果。

只要有货币对可以止损或获利,如果您看到它,您将立即投入硬币并再次下订单,直到您下达100张订单为止。由于我们想更现实地恢复人工交易的状态,因此我们使用纯人工放置单次操作,能量有限,不可能测试更多的数字,但是100个订单在统计上基本上是有意义的,有兴趣的人可以尝试更多的实验

人们的期望:震惊是主要力量

我们大多数人进入外汇,股票和其他金融市场的原因主要是认为扔硬币有50%的获胜机会。如果您很聪明,就可以赚钱。投掷硬币的效果与您想像的一样。 ?

上图是我们抛硬币实验的前30个交易记录资本曲线图。它看起来非常稳定且振荡,几乎与我们预期的一样。基本原则围绕无损益原则,但这仅仅是个开始。

实验结论:稳定的损失

首先,我们将发布完整的抛硬币交易记录。

为了让所有人都更清楚地看到配资炒股,下面是资金曲线的特写:

看到这张图,也许它将超出大多数人的期望。投掷硬币是如此稳定吗?事实胜于雄辩,交易100张订单,每张订单止损1%,总亏损23%,最多连续5次亏损。如果我们当时只进行30个实验,那确实会有幻觉,那就是不容易赔钱,但是随着样本数据的不断增加,实验的结论变得越来越清晰,也就是严格执行抛硬币交易确实是稳定的损失。

根据此统计结果,我们可以看到多头和空头的数量基本相同,多头订单有51个,空头订单有49个,这更符合随机分布,但获胜率不是50% ,但只有43%,是因为数量不够大吗?这也是一种可能性,但是我们认为这种可能性非常小。

损失原因

1个交易费用

交易费用包括点差和佣金。此帐户是ECN帐户,点差较低。佣金为每手6美元。我们以每手$ 6的价格计算费用。 100张订单约100手,大约是600美元。成本实际上表明佣金成本是673美元,这意味着在这2300美元的损失中,673美元是交易成本引起的。

价差因素有多大?可能是某些订单仅止损了一个点或没有利润吗?在仔细检查每个订单后在线股票配资,Zhuxiang发现,由于1点内的错误,只有2个订单被停止。如果没有价差,则这两个订单将获利。算上这两个订单,所有交易成本仅为873美元,占总损失的1/3。剩下的1434美元是如何损失的?只是因为运气不好吗?

2市场周期和波动性

这种解释实际上很难理解。我们首先得出一个大胆的结论:即使没有交易成本,获胜率也难以维持在50%,或者新手会闭着眼睛盲目地这样做。 ,它也很可能赔钱。

由于外汇市场不是控制性市场,因此基本上没有交易者参与的情况。那么,哪些因素导致超过90%的投资者亏损呢?答案是时间段和波段拐点。

时间段越短,波动拐点越多,造成损失的可能性就越大。也就是说,如果延长时间段,将止损和获利设置为100点甚至1000点如何靠硬币炒股,则获胜率将接近50%。

您还可以从交易成本的角度考虑。对于每手100美元的获利规模,每手6美元的成本就更大。如果1手的利润每次是1000美元,每手6美元的成本将变得微不足道。这也是大多数人在短期内更可能亏钱的原因。当然,事情有两个方面。对于专家来说,短期获利能力肯定更强,但是短期则更难。

受到抛硬币实验的启发

1大多数投资者都会亏本,这是常态

由于大多数投资者不得不承担高昂的交易成本,再加上市场本身的波动性,市场上超过90%的投资者不可避免地会亏损。这也是我们just2trade为粉丝开设ECN帐户的初衷。不管采用哪种技术,首先,我们将最大程度地减少您的弊端。交易成本越低如何靠硬币炒股,您的获利就越多。

因此,对于刚接触外汇的朋友,我们通常建议您不要参与或放弃工作,因为统计数据告诉我们,除非您有外汇交易,否则大多数投资者都会亏钱并想获利。学习时间长,但是这次的时间和金钱成本也比较大。

2如果您不靠运气学习,那么长时间赌博将使您迷失方向。

许多投资者都想来股票尝试外汇市场,并感到自己很幸运,但从长远来看,损失是不可避免的。就像澳门的赌场一样,只要您玩了足够的时间,您就不会害怕获胜或不来。

学习可以改变损失的方式吗?答案当然是。实际上,交易并不困难。它不需要您具有任何高超的技能。只要您的技能胜过掷硬币,您就可以拉高资本曲线并告别亏损。

如上图所示,中奖率仅为48%,甚至没有达到50%,但是利润损失率有所提高。盈亏比从1:1增加到平均1.39:1,并且资本曲线开始波动并上升,尽管不是特别平滑,并且我们认为获利能力较低,但这已经足够使您成为赢利者。

摘要

贸易是绝大多数人的地狱,而少数人的天堂。选择合适的时间段和方法。不要从一开始就追求暴利。先做好只要您比抛硬币做得更好,您很快就会逐渐获得稳定的利润。

尽管这个实验花了我很多时间,但我希望通过这个实验,更多的投资者能够对交易有更深入的了解。我希望每个人都能从中学到东西。

关于作者: 股票配资

热门文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注